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常見風控指標釋義

2020-10-10 14:35| 發布者: 煉數成金_小數| 查看: 42909| 評論: 0|來自: 碼農知秋

摘要: Application scorecard 進件評分卡,對授信階段提交的資料賦值的規則。舉例:“進件”是傳統銀行的說法,指申請單。評分卡是對一系列用戶信息的綜合判斷。隨著可以收集到的用戶信息變多,授信決策者不再滿足于簡單的 ...
常用指標
一、風控建模常見術語
1.1 A card釋義:Application scorecard 進件評分卡,對授信階段提交的資料賦值的規則。舉例:“進件”是傳統銀行的說法,指申請單。評分卡是對一系列用戶信息的綜合判斷。隨著可以收集到的用戶信息變多,授信決策者不再滿足于簡單的if、else邏輯,而是希望對各個資料賦予權重和分值,根據用戶最后綜合得分判斷風險,通過劃定分數線調整風險容忍度,評分卡應運而生。

1.2 B card釋義:Behavior scorecard 行為評分卡,對貸后可以收集到的用戶信息進行評分的規則。舉例:與 A 卡類似,B卡也是一套評分規則,在貸款發放后,通過收集用戶拿到錢后的行為數據,推測用戶是否會逾期,是否可以繼續給該用戶借款。例如用戶在某銀行貸款后,又去其他多家銀行申請了貸款,那可以認為此人資金短缺,可能還不上錢,如果再申請銀行貸款,就要慎重放款。

1.3 C card釋義:Collection Scorecard 催收評分卡,對已逾期用戶未來出催能力做判斷的評分規則。舉例:催收評分卡是行為評分卡的衍生應用,其作用是預判對逾期用戶的催收力度。對于信譽較好的用戶,不催收或輕量催收即可回款。對于有長時間逾期傾向的用戶,需要從逾期開始就重點催收。進件評分卡、行為評分卡和催收評分卡常合并稱為“ABC卡”,應用在貸前、貸中和貸后管理。

1.4 MIS釋義:Management Information System 管理信息系統。舉例:MIS_weekly是MIS 系統出的周報,是從風控角度出發,涵蓋當期重要數據和歷史用戶的風險表現,是授信模塊需重點關注的報表。

1.5 Ser釋義:service的簡寫。“.ser” 是決策引擎工具SMG3的工程文件格式,故用 ser代指決策引擎規則版本。舉例:SMG3(Strategy Management Generation 3)是Experian提供的決策引擎工具,類 似的工具還有FICO的Blaze。決策引擎是一系列規則的集合,可處理大量的入參,最終輸出結論。決策引擎規則是授信的核心構成之一,通常每個細分人群都會單獨配置一個Ser,同一個授信流程也可執行多個Ser。

1.6 RBP釋義:Risk-based Pricing,風險定價。舉例:量化風險管理的一個核心就是風險定價,可以根據用戶人群、模型決策風險、外部征信數據等條件,給用戶授予額度和費率。

二、風控指標篇
2.1 Aging Analysis
釋義:賬齡分析。顯示各期至觀察點為止的延滯率,其特點為結算終點一致,把分散于各個月的放貸合并到一個觀察時間點合并計算逾期比率。

2.2 Vintage Analysis釋義:同樣也是賬齡分析。與aging analysis不同,vintage以貸款的賬齡為基礎,觀察貸后N個月的逾期比率。也可用于分析各時期的放貸后續質量,觀察進件規則調整對債權質量的影響。舉例:Deliquency Vintage 30+:表現月逾期30+剩余本金/對應賬單生成月發放貸款金額。

2.3 C 、M釋義:C和M是描述逾期期數bucket的專有名詞。M0為正常資產,Mx為逾期 x 期,Mx+為逾x期(含)以上。無逾期正常還款的bucket為M0,即C,M1即逾1期(1-29天) 。M2+即逾2期及以上(30+) 。M2和M4是兩個重要的觀察節點,一般認為M1為前期,M2-M3為中期,M4以上為后期,大于M6的轉呆賬。

2.4 Delinquency釋義:逾期率/延滯率。評價資產質量的指標,可分為Coincident和Lagged兩種觀察方式。

2.5 Coincident釋義:即期指標。用于分析當期所有應收賬款的質量,計算延滯率。計算方式是以當期各bucket延滯金額除以本期應收賬款(AR)總額。Coincident是在當前觀察點總覽整體,所以容易受到當期應收賬款的高低導致波動,這適合業務總量波動不大的情況下觀察資產質量。舉例:常看的一個指標Coincident DPD 30+

2.6 Lagged釋義:遞延指標。與coincident相同也是計算延滯率的一個指標,區別是lagged的分母為產生逾期金額的那一期的應收賬款。Lagged觀察的是放貸當期所產生的逾期比率,所以不受本期應收賬款的起伏所影響。舉例:Lagged DPD 30+$(%)= Lagged M2+Lagged M3+Lagged M4+Lagged M5+Lagged M6月末資產余額M1(1-29天): 統計月份月末資產中滿足 1≤當前逾期天數≤29 的訂單剩余本金總和,當前逾期天數為訂單當前較大逾期天數,不包含壞賬訂單。Lagged M1 =月末M1的貸款余額/上個月底的貸款余額(M0~M6)

2.7 DPD釋義:Days Past Due 逾期天數,自還款日次日起到實還日期間的天數。舉例:DPD7+/30+,大于7天和30天的歷史逾期。業內比較嚴格的逾期率計算公式為:在給定時間點,當前已經逾期90天以上的借款賬戶的未還剩余本金總額除以可能產生90+逾期的累計合同總額。其分子的概念是,只要已經產生90天以上逾期,那么未還合同剩余本金總額都視為有逾期可能,而分母則將一些借款賬齡時間很短的,不可能產生90+逾期的合同金額剔除在外(比如只在2天前借款,無論如何都不可能產生90天以上逾期)。

2.8 FPD釋義:First Payment Deliquency,首次還款逾期。用戶授信通過后,首筆需要還款的賬單,在最后還款日后7天內未還款且未辦理延期的客戶比例即為FPD 7,分子為觀察周期里下單且已發生7日以上逾期的用戶數,分母為當期所有首筆下單且滿足還款日后7天,在觀察周期里的用戶數。常用的FPD指標還有FPD 30。舉例:假設用戶在10.1日授信通過,在10.5日通過分期借款產生了首筆分3期的借款,且設置每月8日為還款日。則11.08是第一筆賬單的還款日,出賬日后,還款日結束前還款則不算逾期。如11.16仍未還款,則算入10.1-10.30周期的FPD7的分子內。通常逾期幾天的用戶可能是忘了還款或一時手頭緊張,但FPD 7 指標可以用戶來評價授信人群的信用風險,對未來資產的健康度進行預估

與FPD 7 類似,FPD 30也是對用戶首筆待還賬單逾期情況進行觀察的指標。對于逾期30天內的用戶,可以通過加大催收力度挽回一些損失,對于逾期30天以上的用戶,催收回款的幾率就大幅下降了,可能進行委外催收。如果一段時間內的用戶FPD 7較高,且較少催收回款大多落入了FPD 30 內,則證明這批用戶群的non-starter比例高,借款時壓根就沒想還,反之則說明用戶群的信用風險更嚴重。

2.9 Flow Rate釋義:遷徙率。觀察前期逾期金額經過催收后,仍未繳款而繼續落入下一期的幾率。舉例:M0-M1=M月月末資產余額M1 / 上月末M0的在貸余額8月M0-M1 :8月進入M1的貸款余額 / 8月月初即7月月末M0的在貸余額

三、風控模型篇
3.1 Benchmark釋義:基準。每個版本的新模型都要與一個線上的基準模型或規則集做效果比對。

3.2 IV釋義:information value 信息值,也稱VOI,value of information,取值區間(0,1)。該值用來表示某個變量的預測能力,越大越好。通常IV值0.3以上的,預測能力較高。

3.3 KS value釋義:KS指klmogrov-smirnov,這是一個區隔力指標。所謂區隔力,是指模型對于好壞客戶的辨識能力,區隔力越強,模型準確度越高,誤判的幾率越低。KS值越大越好。

3.4 PSI釋義:population stability index,穩定度指標,越低越穩定。用于比較當前客群與模型開發樣本客群差異程度,評價模型的效果是否符合預期。

3.5 Training Sample釋義:建模樣本,用來訓練模型的一組有表現的用戶數據。配合該樣本還有off-time sample(驗證樣本),兩個樣本都取同樣的用戶維度,通常要使用建模樣本訓練出的模型在驗證樣本上進行驗證。

3.6 WOE釋義:weight of ecidence,跡象權數,取值區間(-1,1)。違約件占比高于正常件,WOE為負數。值越高,表明該組因子區分好壞客戶的能力越強。

3.7 Bad Capture Rate釋義:壞用戶捕獲率。這是評價模型效果的一個指標,比率越高越好。舉例:Top 10% Bad Capture Rate是指模型評估出的最壞用戶中的前10%用戶,在樣本中為壞用戶的比率。

3.8 Population釋義:All Population,全體樣本用戶,包含建模樣本與驗證樣本。

3.9 Variable釋義:變量名。每個模型都依賴許多的基礎變量和衍生變量作為入參。變量的命名需要符合規范,易于理解和擴充。

3.10 CORR釋義:相關系數。Corr的值越接近1,則線性相關程度越高,越接近0,則相關程度越低。

四、風控基礎詞匯篇
4.1 APR釋義:Annual percentage rate,年度百分率,一年一次復利計息的利率。nominal APR名義利率,effective APR實際利率。

4.2 AR釋義:accounts receivable,當期應收賬款。

4.3 Application fraud 釋義:偽冒申請

4.4 Transaction fraud 釋義:欺詐交易

4.5 Balance Transfer釋義:余額代償,即信用卡還款業務。
 
4.6 Collection 
釋義:催收。根據用戶入催時間由短到長,分為Early collection(早期催收)、Front end(前段催收)、Middle range(中段催收)、Hot core(后段催收)Recovery(呆賬后催收/壞賬收入)這幾個階段,對應不同的催收手段和頻率。

4.7 DBR釋義:debit burden ratio,負債比。通常債務人的在各渠道的總體無擔保負債不宜超過其月均收入的22倍。

4.8 Installment釋義:分期付款

4.9 IIP釋義: 計提的壞賬準備

4.10 PIP釋義:資產減值損失

4.11 NCL釋義:net credit loss,凈損失率。當期轉呆賬金額減去當期呆賬回收即為凈損失金額。

4.12 Loan Amount釋義:在貸總額

4.13 MOB釋義:month on book 賬齡舉例:MOB0,放款日至當月月底。MOB1,放款后第二個完整月份

4.14 Non-starter 釋義:惡意逾期客戶

4.15 Payday Loan釋義:發薪日貸款。無抵押的信用貸款,放款速度快,額度低,期限短但利率高。額度低和高利率是該模式的必要條件。

4.16 Revolving釋義:循環信用。提錢樂信用錢包給用戶的就是循環額度,相對應的還有醫美、教育類的專項額度。

4.17 WO釋義:Write-off ,轉呆賬,通常逾期6期以上轉呆賬。

其他的:
EL:Expected Loss. 預期損失。

PD:Probability of Default. 違約概率。

LGD:Loss Given Default. 違約損失率。

EAD:Exposure at Default. 違約風險敞口

HRC:High Risk Customer 高風險客戶

DSR:Debt Service Ratio 還款能力

NPL:non-performing loan 不良貸款

延滯率(delinquent%):計算可分為coincidental和lagged兩種方式,除了各bucket,尚會觀察特定bucket以上的延滯率。如M2+lagged%及M4+lagged等指標。如M2+lagged,墳墓為兩個月前應收賬款,分子為本月M2(含以上)傷胃轉呆賬的逾期金額。M1落入M2以上可確認為物理交款或蓄意拖欠。

不良率(bad%):bad定義除了逾期戶外,可能還飽含各式債務協議及高風險控管戶等。

累計WO%:主要目的為觀察期滿客戶的累積損失率,計算樣本為已屆滿總期數后的N期客戶,計算公式為:分母案件第1~(K+N)期的轉呆賬總金額/已滿(K+N)期案件的初貸總金額。K表示為總期數,N表示轉呆賬所需期數。最后1期應繳金額若延滯,經過N個月后才會轉為呆賬。轉換為年化后才較易解讀。可較精確計算該產品整個生命周期結束后的實際損失率。但在中長期貸放產品中較少使用。

審核金額/件數:檢視征審人員的作業績效及工作壓力。

核準金額/件數:檢視征審尺度的重要觀測值之一,常配合核準率、撥貸率和延滯率等指標一起進行綜合判斷。

撥貸金額/件數:多寡直接影響應收帳水平。

金額核準率/件數核準率:常見的核準率計算方式有兩種,第一種的分母為當月進件量、分子為當月核準量。另一種方式為:當月核準件加拒絕件/當月核準量。

違例核準率(deviation%):計算方式為:(違例核準案件數)÷(核準+拒絕案件數),特例核準一般限定在總審核量的10%~20%。

撥貸率:核準率×撥貸率。

各類占率:泛指各種維度下的戶數、進件、撥款、余額等占有率。常常與核準率及延滯率搭配使用。

月負比:另一種衡量還款壓力的指標:(推估每月各項貸款月付額+較低生活費)÷月收入

貸后N月的delinquent%:將其中幾個重要觀測點的數字取出(如貸后6個月及12個月的delinquent%)置于綜合分析報表中。在delinquent%的選擇上,一般建議采用“M2+lagged%”,若遇延滯反映較慢的產品,則定為“M1+lagged%”

平均額度:主要在觀察不同產品及群組間額度的差異

風險等級(risk grade):早期多位rule base,今年由于評分模型普及,越來越多銀行采用信用評分來劃分客戶風險等級score base。

惡意延滯率(non-starter%):原始定義為“貸后從未繳款客戶”,主要目的為找出惡性欺詐的案件。

授權核準率(authorization):原信用卡特有的業務,信用卡交易皆須通過授權系統或授權人員的檢核才能成立。為維護交易順暢,授權和準率不宜過低。

命中率(hit%):用于信用卡的中途授信及早期預警報表,所謂命中率意指控管后一定期間內客戶發生延滯的幾率。命中率過低可能表示浮濫或風險判斷方向有誤。

可用余額(open to buy,OTB):常與命中率指標一同出現,計算方式為先找出證實控管命中的客戶,再會整這些客戶遭控管時的信用卡可用余額,此數字可視為銀行因控管而減少的損失。

詐欺損失率:計算方式為:詐欺損失金額除以簽賬金額,功能為觀察信用卡簽賬金額中,發生偽冒詐騙狀況并造成損失的比率。

遞延率(flow through%):計催收單位最常使用的績效指標,觀察前期逾期金額經過催收之后,仍未繳款而于次期繼續落入下一bucket的幾率。

累計遞延率:計算方式為特定區間各bucket的flow through%相乘。

實收金額:催收人員實際收回的金額

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